3月1日,6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳,9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降,于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约,同时买入1手9月大豆合约。到5月份。大豆合约价格果然下降。当价差为(  )美分/蒲式耳时,该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。

题目类型: 单选题

题目内容

3月1日,6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳,9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降,于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约,同时买入1手9月大豆合约。到5月份。大豆合约价格果然下降。当价差为(  )美分/蒲式耳时,该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。

题目选项

A. 于等于-190
B. 等于-190
C. 小于190
D. 大于190

正确答案

C

题目解析

可判断题干所述清形为熊市套利,且为反向市场,此时价差缩小盈利。建仓价差为190,因此平仓价差要小于190。

题目纠错